Moving Durchschnittlichen Herzog

Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Einleitung Stockcharts erhält volumengewichtete Durchschnittspreise (VWAP) direkt aus unserem Thomson Reuters Datenfeed. VWAP-Werte sind Teil der Austauschnotierungen, die von den Nasdaq, Amex und NYSE zur Verfügung gestellt werden. Diese austauschbaren Werte können angezeigt werden, wenn Sharpcharts mit der vollständigen Zitat-Funktion angezeigt werden. Weitere Informationen zum vollständigen Kostenvoranschlag finden Sie im Abschnitt SharpCharts. VWAP bietet Chartisten mit einem Intraday-Preis-Benchmark basierend auf Tick-Daten und Volumen. Zitat VWAP basiert auf Tick-Daten, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten. Jedes Häkchen repräsentiert einen Handel zu einem bestimmten Preis. Als solcher stellt der börsennotierte VWAP den durchschnittlichen Preis dieser Trades dar, der durch das Volumen jedes Handels gewichtet wird. Berechnung Es gibt viele Zecken (Trades) in jeder Minute des Tages. Aktive Wertpapiere während aktiver Zeiträume können 20-30 Ticks in einer Minute alleine haben. Das macht Tick-Daten sehr ressourcenintensiv. Zitat VWAP-Werte Stream von den Börsen von der offenen und bis zum Ende des Handels. Mit jedem neuen Handelstag beginnt ein neuer Berechnungszeitraum. Es gibt vier Schritte in der VWAP Berechnung beteiligt. Zuerst multiplizieren Sie den Handelspreis mit dem Volumen für jedes Häkchen. Zweitens erstellen Sie eine laufende Summe dieser Werte. Dies wird auch als kumulative Summe bezeichnet. Drittens erstellen Sie eine laufende Gesamtmenge des Zeckenvolumens (kumulatives Volumen). Viertens teilen die laufende Summe des Preisvolumens durch die laufende Gesamtmenge des Volumens. Das obige Beispiel zeigt VWAP für 30 Ticks, die nur wenige Handelsminuten umfassen. Das Dividieren des kumulativen Preisvolumens durch kumulatives Volumen ergibt ein gewichtetes Preisniveau. Das Volumen war für die ersten vier Zecken mit 500 Aktien für jeden Handel gleich. Mit Volumen gleich, VWAP war einfach ein Durchschnitt der ersten vier Preise. Das gleiche Volumen im Nenner hebt das gleiche Volumen im Zähler auf. Schließlich bemerken Sie, dass sich die kumulierten Summen erhöhen, wenn sich der Handelstag verlängert. Das Diagramm oben zeigt den Preis und die VWAP Werte, die in der Kalkulationstabelle gezeigt werden. Preise bis zum 13. tick und dann abgelehnt bis zum 30. Tick. Beachten Sie, dass VWAP am Anfang höher, aber immer verzögerten Preis, wie ein gleitender Durchschnitt. Tatsächlich macht das Plotten von VWAP auf diese Weise einen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt ähnlich. Obwohl die Preise bei der 13. Taktzahl ihren Höhepunkt erreichten und anfingen, niedriger zu sinken, erreichte VWAP nicht bis zum 17. Tick. VWAP blieb dann über den Preisen, als sie niedriger zogen. Merkmale Wie gleitende Durchschnitte, VWAP Preise verzögert, weil es ein Durchschnitt basierend auf vergangenen Tick-Daten ist. Chartisten können VWAP mit dem aktuellen Preis vergleichen, um die Richtung der Intraday-Preise zu bestimmen. Im Allgemeinen sinken die Intraday-Kurse, wenn unter VWAP und Intraday-Kurse steigen, wenn über VWAP. Wenn die Preise für den Tag flach sind, dann VWAP wird irgendwo zwischen den day039s High-Low-Bereich fallen. Das Amazonas-Diagramm zeigt ein Beispiel von VWAP, das niedriger herabsetzt, während Preise steigen. Die Duke-Energiediagramm zeigt ein Beispiel von VWAP, das höher ist, als Preise fallen. Verwendungen für VWAP VWAP wird verwendet, um Liquiditätspunkte zu identifizieren. Als volumengewichtete Preismaßnahme spiegelt VWAP das Preisniveau mit dem größten Volumen wider. Dies kann helfen, Institutionen mit großen Aufträgen. Die Idee ist nicht, den Markt zu stören, wenn er große Kauf - oder Verkaufsaufträge eingibt. VWAP hilft diesen Institutionen, die flüssigen und illiquiden Preispunkte für eine bestimmte Sicherheit über einen sehr kurzen Zeitraum, der nur wenige Minuten dauern kann, zu bestimmen. VWAP kann auch zur Messung der Effizienz des Handels eingesetzt werden. Nach dem Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, können Institutionen oder Einzelpersonen ihren Preis mit den VWAP-Werten zum Zeitpunkt ihrer Transaktion vergleichen. Ein Kaufauftrag, der unterhalb des VWAP-Wertes ausgeführt wird, wäre eine gute Ergänzung, da die Sicherheit zu einem unterdurchschnittlichen Preis gekauft wurde. Umgekehrt wäre eine über dem VWAP ausgeführte Verkaufsorder als eine gute Ergänzung anzusehen, da sie zu einem überdurchschnittlich hohen Preis verkauft wurde. Schlussfolgerungen Exchange-zitierter VWAP ist kein Indikator per se. Stattdessen dient sie als Bezugspunkt für die aktuellen Preise. Darüber hinaus kann es nicht auf ein Diagramm gezeichnet werden, da es kein Indikator ist und Stockcharts keine Tickdaten unterstützt. Da VWAP auf Tickdaten basiert und nur für den Tag gültig ist, eignet es sich am besten für die Intraday-Analyse. Chartisten können aktuelle Preise auf einem 1, 5 oder 15 Minuten Chart mit dem VWAP-Wert in der vollständigen Quote-Box vergleichen. Denken Sie daran, dass VWAP ein kumulativer Indikator ist, was bedeutet, dass die Anzahl der Datenpunkte (Ticks) den ganzen Tag schrittweise ansteigt. IBM kann nur 100 Zecken in den ersten 30 Minuten haben, aber diese Zahl wird drastisch erhöhen, wie der Tag verlängert. Es wird weit über 1000 Zecken am Nachmittag geben. Jedes Häkchen repräsentiert einen Trade und alle Trader sind im Devisenangebot VWAP enthalten. Dies ist der Grund, warum VWAP Preis verzögert und diese Verzögerung steigt, wie der Tag verlängert. Schließlich gibt es viel mehr alte Daten am Nachmittag als am Morgen. SharpCharts Volumen-Gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) kann gefunden werden, indem man die volle Zitatwahl auf einem Sharpchart wählt. Diese Option finden Sie unter dem Sharpchart im Abschnitt Diagrammattribute. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie kommen, um von uns zu erwarten. Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie von uns erwarten.